FXトレーダーの皆さん、検証は行っていますか？
検証作業はトレードをビジネスとして行う上で、最も大切な作業の1つといえるでしょう。
なぜなら、FX手法の検証作業を怠ってしまうと、
そこで本記事ではFXの検証方法に関する以下の4つを解説していきます。
- FXにおける検証の必要性
- FXの検証手段は2つ
- FXの検証方法を4ステップで解説
- FXの検証でやってはいけないこと3選
この記事を読めば、稼げるトレーダーになるための道筋を明確にすることができます。
FX歴3年目の渚です！
トレードスタイルは検証重視のメカニカルトレードで、MQL4のプログラミングやTradeTrainerを利用して、検証を行っています。
普段のトレードではAxioryを使用し、自身で開発した手法により4ヶ月で資金を30万円から150万円までに増やすことに成功したこともあります。
その時の記事もあるのでぜひ読んでください
現在はFintokeiにて資金5,000万円でトレード中・・・・
FXにおける検証の必要性
FXの検証作業は正直大変です。
僕はリアルトレードに入る前に1年以上の検証作業を行いましたし、リアルトレードの結果次第では、再び検証を行うこともありました。
ちなみに現在もリアルトレードの傍ら、検証作業は欠かさず行っています。
では、FXの検証はなぜ必要なのでしょうか。それは、FXで成功するためには、トレードを機械化し、FXの大敵となる「感情リスク」を排除する必要があるからです。
検証の必要性に関しては、以下の記事で詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。
FXの検証手段は2つ
FXの検証を行う手段は以下の2つです。
- FXの検証ツール/ソフトで検証する方法
- MT4/MT5でバックテストを行う
ここでは、それぞれの検証手段について解説していきます。
FXの検証ツール/ソフトで検証する方法
まず最も簡単にFXの検証を行う手段として挙げられるのが、FXの検証ツールを使用することです。
検証ツールとしてオススメするのが、僕も愛用しているFT5（ForexTrader5）です。FT5は、
- Basicデータ：\30,399
- VIPデータ（1か月）：\33,299
- Standardデータ（1か月）：\32,599
以上のような価格設定となっており、少々高めです。
データは3種類から選べますが、ティックや1分足、5分足のヒストリカルデータが利用可能な「VIP」がおすすめです。
ただし半額セールも多く行っているので、半額のタイミングで購入を検討してみてください。
FT5を購入しさえすれば、検証の準備はほとんど整ってしまうのですが、FT5での検証はすべて手動で行うため、かなりの労力がかかってしまいます。
実際、1つのトレード手法の検証で500ほどのトレードサンプルを集めようとすれば、1週間以上かかってしまいます。
MT4/MT5でバックテストを行う方法
最も理想的な検証手段は、MT4/MT5でのバックテスト機能を用いた検証です。
MT4/MT5はMQL4/MQL5という、独自のプログラミング言語が存在し、以上のように無料でインジケーターの作成やEAの作成を行うことができます。
独自の手法がプログラムされたEAを作成し、MT4/MT5のバックテスト機能を利用することで、ほんの数分で以上のような検証データが取れてしまいます。
ちなみに以上のEAでは2分ほどで、360個のトレードサンプルを集めてくれました。
ただし、MT4/MT5での検証を行うためには、MQL4/MQL5を習得しなければならないという、大きな壁があります。
MQL4/MQL5はほかのプログラミング言語に比べて、知名度が低いため、参考書やオープンソースが少なく、学習難易度が高めです。
FXの検証方法を4ステップで解説
次に実際の検証方法を4つのステップに分けて解説していきます。
- STEP①：検証したい手法を用意する
- STEP②：検証ツールで検証する
- STEP③：検証データから手法を評価する
- STEP④：再検証orリアル相場でのフォワードテスト
STEP①：検証したい手法を用意する
まずは検証の対象となる手法を用意します。
用意する手法は、「移動平均線の手法！」のように漠然としたものではなく、
- トレードする銘柄
- 使用する時間足
- 買い（売り）シグナルに使用するテクニカル分析
- 資金管理法
以上のように具体的である必要があります。
検証を行う際は、すべてのトレードの判断を機械的に行えるようにすることが大切であり、途中で
あれ、ここってエントリーするのかな？
とならないように、抜け漏れのないトレード手法を用意しましょう。
参考までに僕が検証したトレード手法は以下の記事で解説しています。
STEP②：検証ツールで検証する
次に検証ツールで検証を行っていきます。MQL4/MQL5を扱える方は、EAのプログラムを組みましょう。
検証ツールで検証している場合は、トレード手法で定めたとおりのトレードルールで、十分な数のトレードサンプルを集めましょう。
僕がトレード手法の検証を行う際は、最低でも約500個のトレードサンプルを集めるようにしています。
STEP③：検証データから手法を評価する
十分なトレードサンプルを集めることができたら、検証データをもとにトレード手法の評価を行います。
特に重視するべきデータは、
- 勝率とリスクリワード
- 最大ドローダウン
- 最大連勝数と最大連敗数
以上の3つです。
まず勝率とリスクリワードに関しては、期待値1以上の手法を目指しましょう。
期待値＝勝率×利益比ー負率×損失比
期待値が1以上の手法でなければ、使用するほど損をする手法という評価をすることができます。
最大ドローダウンとは最大口座資金から最小口座資金までの落下率のことを指します。最大ドローダウンが50%の場合、この手法で一時的に50%の資産減が発生したことになります。
最大ドローダウンをなるべく抑えた手法にすることで、ストレスのない運用を続けることができます。
最大連勝数と最大連敗数を知ることで、相場とトレード手法が合致するリズムを知ることができます。度のトレード手法にも、向き不向きの時期があります。
例えば検証の結果、最大連勝数が5連勝の場合、リアル相場で5連勝を経験した後には、負けトレードが来ることを警戒する必要があります。
STEP④：再検証orリアル相場でのフォワードテスト
検証データの評価の結果、
- 期待値が1を下回っている
- 最大ドローダウンが個人の許容できる損失を上回っていた
以上のようにトレード手法が使用できる段階にないと判断した場合、トレードルールを再設定して検証を行います。
もしトレード手法が安心して使い続けられるものと客観的に判断できたなら、リアル相場でのフォワードテストを行います。
フォワードテストとは、過去のデータで検証を行ったトレード手法が、現在の相場でも同様に有効かを調べることを言います。
フォワードテストの際は、デモ口座や少額のトレード口座を使用し、トレード記録を欠かさずとることで、トレード手法の評価を行います。
フォワードテストの結果、現在の相場ではトレード手法が機能していないことが分かったら、再び①に戻って検証を行いなおします。
FXの検証でやってはいけないこと3選
具体的な検証方法について解説してきましたが、最後にFXの検証中にやってはいけないことを3つ紹介していきます。
- ①：検証の途中でトレードルールを変える
- ②：特定の期間で検証を繰り返す
- ③：トレードルールを詰め込みすぎる
①：検証の途中でトレードルールを変える
やってはいけないことの1つ目は、検証を行っている途中でトレードルールを変更することです。
例えば、バスケの3ポイントシュートの成功率を計測しているときに、2ポイントシュートのデータも含めてしまったら、正確な成功率のデータは取れませんよね？
トレード手法の検証中も、
- トレードする銘柄
- 使用する時間足
- 買い（売り）シグナルに使用するテクニカル分析
- 資金管理法
などのあらかじめ設定したトレードルールを厳守しましょう。
検証の途中では、
このトレードはなかったことにして、勝率を上げよう
以上のように、つい自分に都合の良いトレードデータを集めてしまいそうになります。
検証の目的は安心して使い続けられるトレード手法を作ることなので、こんなことをしてしまっては本末転倒なのは明らかです。
②：特定の期間で検証を繰り返す
やってはいけないことの2つ目は、特定の期間で検証を繰り返すことです。
これは僕自身がやってしまっていたことなのですが、特定の期間での検証だけをしてしまうと、その期間にしか利益を上げることができない、過剰最適化されたトレード手法が出来上がります。
ただし、トレード手法の条件を1つだけ変えて再検証する場合は、同じ期間で検証を行った方が、変更部分がトレード全体にどのように影響したかを確認しやすくなります。
いつのまにか過剰最適化されてしまっていることを防ぐためにも、別の任意の期間でも過去検証を行っておくことをお勧めします。
③：トレードルールを詰め込みすぎる
3つ目のやってはいけないことは、検証の際にトレードルールを詰め込みすぎることです。
トレードルールを詰め込みすぎると、検証結果を見ても、どのトレードルールが悪影響をもたらしているかを評価しにくくなります。
また、トレードルール同士が喧嘩して、同時に矛盾したトレードシグナルを出してしまうことも少なくありません。
したがって、検証を行うトレードルールは多くても3つほどにしておくことをお勧めします。
まとめ
ここまで、FXの検証方法について解説してきました。
本記事の要点は以下の2つです。
- FXの検証の目的は、トレードを機械化して感情リスクを配乗すること
- 検証の手段は、有料の検証ツールか、プログラミングによる無料のバックテスト
本ブログが使用しているFX業者はAXIORYです。使いやすいのでぜひ
