FXに検証は必要ない、意味がないと思っていませんか？残念ながら、それは大きな間違いです。
検証もしないでリアルトレードをしている方は、今すぐトレードを中止して、検証作業に入りましょう。
この記事では、FXの検証を行う意味について論じていきます。
FX歴3年目の渚です！
トレードスタイルは検証重視のメカニカルトレードで、MQL4のプログラミングやTradeTrainerを利用して、検証を行っています。
普段のトレードではAxioryを使用し、自身で開発した手法により4ヶ月で資金を30万円から150万円までに増やすことに成功したこともあります。
その時の記事もあるのでぜひ読んでください
現在はFintokeiにて資金5,000万円でトレード中・・・・
検証に関してよくある誤解
ではまず、多くの人が抱いているFXの検証に関する誤解を紹介していきます。ご自身が該当してないか、確認してみてください。
- 誤解①：チャートを眺めるだけが検証と思っている
- 誤解②：リアルマネーを使わないと意味がないと思っている
- 誤解③：成功しているトレーダーは全て裁量トレーダーだ
誤解①：チャートを眺めるだけが検証と思っている
過去チャートに形成されたチャートパターンを確認するだけで、検証した気になっている方がかなり多いです。
例えば、過去1年分のドル円チャートで形成済みのダブルトップに印をつけて、
こういうときに、ダブルトップができるのか～
とメタ的に確認しても、検証したことにはなりません。
FXの検証では、過去のチャートをあくまでも時系列順に見ていくので、実際のトレードのような形でチャートパターンを体験することができます。
誤解②：リアルマネーを使わないと意味がないと思っている
リアルマネーを使わない検証は、意味がないという主張もよく見かけますが、これも大きな誤解です。
確かに、検証作業では仮想口座を使うことになるので、トレード特有の「焦り」や「不安」を体感することはできません。
しかし、検証もなしでリアルマネーをリスクにさらすのは、勝ち方やルールの分からないゲームに参加しているようなものです。
自分なりの勝ち方を、検証を通して発見しておくことで、長く相場で生き残り続けることができます。
誤解③：成功しているトレーダーは全て裁量トレーダーだ
成功しているトレーダーは、自由な発想をもとにトレードを行っており、毎年多くの利益をえていると思われがちです。
しかし、その場のひらめきでトレードを行っているように見えるベテラントレーダーでさえ、絶対的なトレードルールを持っているものです。
どんなマジックにもタネがあるように、成功したトレーダーの背景には筋道だった理論があるのです。
初心者が裁量トレードを行っても、ただ単に計画性のないギャンブルトレードに陥ってしまうだけです。
FXの検証を行う目的
まずは検証の目的をはっきりとさせておかなければ、上記で紹介したような誤解を抱きかねません。
結論から言って、FXの検証を行う目的は、FXのトレードを機械化することによって、感情リスクを排除することです。
トレードの機械化とは、一定のトレードルール通りにトレードを行い続けることを指します。このようなトレードのことを、メカニカルトレードと言います。
裁量トレードの対義語です。
トレードを機械化するメリット
トレードを機械化するメリットは、主観を排除することで、長期的な目線でトレード成績を評価できるようになることです。
FXではどんな手法であっても、負けが続く時期があります。未熟なトレーダーほど、負け分を取り戻そうと、大きすぎるロットを張ってしまい、結果大損してしまいます。
トレードルールを固定していれば、いくら負けトレードが続いていても、ルールに則った冷静なトレードを続けることができます。
トレードを機械化するデメリット
トレードを機械化することのデメリットは、トレードに柔軟性がないことです。メカニカルトレードでは、トレードルールの逸脱が許されません。
したがって、明らかに負けそうなトレードであっても、ルールに従ってエントリーを続けることが前提になっています。
ただし、主観で負けそうと思っていても、結果的に大きな利益につながるトレードチャンスだったということもあります。
誰がどう見ても最悪のトレードにこそ、大きな利益を得るチャンスが眠っているものです。
検証を行うための4ステップ
ここでは、実際にFXの検証を行うための4ステップを解説していきます。
- STEP①：検証ソフトを購入する
- STEP②：検証するトレードルールを決める
- STEP③：決定したトレードルールに基づいてトレードを行いまくる
- STEP④：検証結果を確認する
STEP①：検証ソフトを購入する
まずは有料の検証ソフトを購入しましょう。TraderviewやMT4でも過去のチャートを数年分遡ることはできますが、過去チャートをもとにトレードをすることはできません。
私が使用しているのは、ForexTester5（以下FT5）という有料の検証ソフトです。FT5の価格は3万円以上と高額ではありますが、頻繁に半額セールを行っています。
検証ツールの出費は、必要経費として割り切りましょう。
かつてこのブログで、ThinkTraderという無料の検証ソフトを紹介しました。以前は無料で、何十年分の検証を行うことができましたが、現在ではかなり制限されています。
従って、しっかりと過去検証を行うためには、FT5のような有料の検証ツールを使用することをおすすめします。
STEP②：検証するトレードルールを決める
検証ツールが用意できたら、検証の対象となるトレードルールを決定します。トレードルールには以下の要素を含めるようにしましょう。
- 通貨ペア
- 時間足
- 使用するテクニカル分析
- 利確・損切りライン
- 資金管理法
トレードごとに主観が介入しないように、これらの要素を構成するようにしましょう。
参考までに私が過去に検証したトレード手法の概要を、以下の記事でご確認ください。
STEP③：決定したトレードルールに基づいてトレードを行いまくる
トレードルールが決まったら、あとは十分なトレードサンプルに達するまで、トレードを繰り返します。
途中でトレードルールを逸脱することや、変更することは許されません。トレードルールを遵守して検証を行わなければ、正しい検証結果を得ることができません。
トレードサンプルの目安は200から500の間を目指しましょう。私は、だいたい300のトレードサンプルが集まるぐらいの期間検証を行います。
デイトレード手法なら5年、スイング手法なら10年程度が目安の期間です。
STEP④：検証結果を確認する
検証結果を確認して、トレード手法の評価を行います。検証ツールでは、トレードの結果をデータとしてまとめてくれているので、そちらを参照しましょう。
以上は実際に僕が検証を行った際の検証データです。特に注目するべき指標は、
- 勝率とリスクリワード比率
- 最大ドローダウン*
- 破産確率
- 最大連続勝ち数
- 最大連続負け数
*最大ドローダウンとは、資金の最高額から、資金の最低額までの下落率のこと
*破産確率とは、「勝率」「リスクリワード」「1トレードあたりのリスク率」をもとに算出する、破産する確率のこと
以上の5つです。
もし、トレードルールが使用し続けるに値する成績を残していた場合は、検証を終了します。そうでなかった場合は、トレードルールを再定義して、検証をもう一度行います。
僕は現在の手法に至るまでに、少なくとも100回以上の検証作業を行いました（1年以上）、、、
まとめ
ここまでFXの検証の必要性について解説してきました。
この記事の要点は以下の3つです。
- 多くの人が検証に対する誤解を抱いている
- 検証は勝てるトレーダーになるために不可欠
- 検証作業は継続的に行うもの
本ブログが使用しているFX業者はAXIORYです。使いやすいのでぜひ
