多くの過去検証から、オリジナルの手法を作ったので公開したいと思います。
自分の手法と比べて見比べて、参考にできるところはして見てください。なお、この手法のリアルタイムの運用成績も公開しています！
僕はメカニカルトレードを行っているので、今後手法を曲げることはありません。もし、自分の手法を固定してない人がいたら、この記事をきっかけに自分ルール作って見てください。
現在はプロップトレード用の戦略に改良しているので、良かったらこちらもご覧ください。
資金管理の部分のみ変更しています。
トレードスタイル
僕が採用しているトレードスタイルをあえて分類するならば、デイトレードですね。
たった数分で損切りに触れて、トレードがクローズされることもあるし、利をどんどん伸ばして、結局日をまたいでしまうこともあります。
通貨ペア
特にこだわりはないんですが、ずっとGBPJPYで検証しているので、リアルトレードでも同通貨ペアを使用するものとします。
とにかく自分が検証済みの通貨ペアで運用するべきです。
使用するテクニカル、インジケーター
以下はこの手法で使っているテクニカル分析です。どれもFX初心者が最初の段階で学ぶテクニカル分析です。
- ダウ理論
- 単純移動平均線（25SMA、50SMA、100SMA、200SMA）
- トレンドライン
- 水平線
- Zigzag(Depth:7 Dviation:5 Backstep:6)
Zigzagはダウ理論を客観的に判断するのにぴったりのインジケータだったから採用しました。
エントリー条件
では具体的にエントリー条件についてみていきましょう。
【エントリー】
【利確・損切り】
- 1h足、15分足の3本のSMA（25SMA,50SMA,100SMA）がパーフェクトオーダーであることを確認。
- 1h足、15分足がZigzag(Depth:7 Deviation:5 Backstep:6）でダウ理論的にトレンドを形成していることを確認。
- 1分足がZigzag(Depth:7 Deviation:5 Backstep:6）で上位足のトレンドに対して発生している、カウンタートレンド（ライン）をブレイクし、そのカウンタートレンドの押し安値または戻り高値に位置する水平線を実体確定
- この時1分足の200SMAがサポートとして機能している。
- ブレイクの起点に損切りを設定する。
- １分足のダウ理論でのトレンドが崩れたら利確（損切り）
以上が手法のアウトラインです。
また、エントリーする時間帯については、
- 夏時間（4月～10月）：0:30まで
- 冬時間（11月～3月）：1:30まで
要は上位足、中位足が「ダウ理論」「SMA」の両方でトレンド発生中の時に、下位足のカウンタートレンドラインブレイクでエントリーする手法です。
資金管理
では資金管理について解説していきます。
| 資金テーブル | リスク額 |
|---|---|
| 〜¥25,000 | 資金の20% |
| ¥25,000～¥49,999 | ¥5,000 |
| ¥50,000～¥99,999 | ¥10,000 |
| ¥100,000～¥199,999 | ¥20,000 |
| ¥200,000～¥399,999 | ¥40,000 |
| ¥400,000～¥799,999 | ¥80,000 |
| ¥800,000～¥1,599,999 | ¥160,000 |
| ¥1,600,000～¥3,199,999 | ¥320,000 |
| 3,200,000～¥6,399,999 | ¥640,000 |
| ¥6,400,000～¥12,799,999 | ¥1,280,000 |
資金管理はこの表に沿って行なっています。
最初は定率で運用していたのですが、比較検証した結果、こちらの方が資産管理に優れていると判断しました。
口座資金：¥210,000
直近の勝敗：勝ち、負け、勝ち、勝ち
次のトレードのリスク額：¥210,000は¥200,000テーブルなので、¥40,000
口座資金：¥310,000
直近の勝敗：勝ち、勝ち、負け、負け
次のトレードのリスク額：¥310,000は¥200,000テーブル。
直近のトレードで２連敗しているのでテーブルを１段階下げて、¥20,000
もし、２連敗した場合は、テーブルのランクを1つ下げる、3連敗した場合はもう一つランクを下げる。
3連敗後に１勝したら、2連敗後のステータスに戻すという形で資金管理をします。
口座資金：¥410,000
直近の勝敗：負け、負け、負け、勝ち
次のトレードのリスク額：¥410,000は¥400,000テーブル。
３連敗によって¥100,000テーブルに格下げされたが、直近の一回のトレードで勝ったので、¥200,000テーブルに復帰して、¥40,000
負け続けの時期になるべく資産を減らさないようにします。
使用しているFX業者
僕が使用しているのはAXIORYです。
海外FX業者の中ではかなり安全性が高く、出金拒否などの悪い噂は一切聞いたことがありません。
また、cTraderという取引ツールが感覚的に使いやすく、重宝していますね。
検証データ
この手法を採用するに至った検証データも公開しておきます。
【期間】2016年1月〜2021年10月
【トレード回数】540回
【勝率】45%
【リスクリワード】1.15
【破産確率】1%
【ドローダウン】69%
【利益率】930872.63%
この手法の特徴は、勝ちの波が来ている時に、しこたま勝って、負け時期はひたすら保守的に資産を守って行くスタイルだと思います。
FXにおいて毎月一定額以上勝ち続けるのは不可能だと思います。
ここ5年の運用成績は、利益率93万％ということですが、実数値でいうと、10万円からこの運用を始めて、5年で9億円になりました。
これもコツコツ9億円になったわけではなく、勝つ時にドカンと勝って、それ以外の時期でなるべく現状維持、そして勝つ時期でまたドカン！！、、というのを繰り返した結果です。その証拠に月ごとの増減の結果を掲載しておきます。
後は自分がどれだけこの手法を信じて運用し続けられるかだと思います。
その信用築きのためにも、膨大な量の過去検証が必要となってくるのです。
