「優位性」という言葉は、一見分かりそうで、その実何を指しているのかわかりにくいですよね。
僕もトレードを始めたての頃は、優位性の大切さを聞いたことがありながらも、その理解を曖昧なままにしていました。
しかし、「優位性」がFXにおける最重要キーワードと分かってからは、トレード人生の大半を検証に費やすようになりました。
この記事では、まだ「優位性」の重要性を理解できていない方に向けて、優位性の正体や、優位性の見つけ方について解説していきます。
FX歴3年目の渚です！
トレードスタイルは検証重視のメカニカルトレードで、MQL4のプログラミングやTradeTrainerを利用して、検証を行っています。
普段のトレードではAxioryを使用し、自身で開発した手法により4ヶ月で資金を30万円から150万円までに増やすことに成功したこともあります。
その時の記事もあるのでぜひ読んでください
現在はFintokeiにて資金5,000万円でトレード中・・・・
優位性があるとは何のこと？
FXにおいて優位性があるとは、長期的に見て稼げる見込みがあることを言います。
つまり、FXで勝つことのできるトレード手法や資金管理法、メンタルが自分に備わっている状態と言い換えることもできます。
「見込みがある」という言い方をしたのは、FXの世界に「絶対」は存在しないからです。
FXでは優位性を持っていなければ、すぐに搾取される側に回ってしまうので、トレーダーとして生きていくうえで、大半の時間を優位性の発見に費やすことになります。
ではどのように優位性があることを確認するのでしょうか。
結論から言って、検証で集めたトレードサンプルのデータから統計学的に優位性を確認します。
以下では、優位性のあるトレード手法を見つける方法について解説していきます。
優位性のある手法を見つける方法
では優位性のある手法はどのように見つければよいのかについて、見ていきましょう。
- そもそも優位性を見つけるのは難しい
- 優位性を見つける方法
そもそも優位性を見つけるのは難しい
優位性のある手法を見つけるためには、とにかく過去検証を繰り返すしかありません。
なぜなら、優位性というものはそう簡単に現れるものではないからです。
そもそも、FXの優位性が簡単に見つけられるものならば、「市場参加者の7割が1年以内に退場する」ことはないでしょう。
ギャンブルの運営元のもつ優位性
少し話は脱線してしまうのですが、みなさんはカジノやパチンコ店がどのように利益を上げているか知っていますか？プレイヤーではなく、運営元のことです。
彼らもまた株式会社であり、株主に対して利益を還元する必要がある以上、利益を確保する必要があります。
そのために運営元は、「当たり」になる確率を調整したり、手数料を支払わせることによって、かならず運営元が損しないようにしています。
カジノやパチンコ店はまさに「優位性」を持っているからこそ、運営を続けることができているのです。
FXを行う際も、ギャンブルの運営元のように、優位性を常に持っておく必要があります。
優位性を見つける方法
では、どのように優位性を見つけるのかについて解説していきます。
詳しい内容は、以下の記事でも触れているので、ここでは要点のみをかいつまんで説明していきます。
優位性を見つけるためには以下の4ステップに従って、検証を行う必要があります。
- 検証したい手法を用意する
- 検証ツールで検証する
- 検証データから手法を評価する
- 再検証orリアル相場でのフォワードテスト
まずは検証の対象となる手法を用意するとことから始めます。
この段階では手法を作りこみすぎないことが大事です。
なぜなら、99.9%の確率でその手法では全く利益が上げられず、再検証する羽目になるからです。
次にFT5(Forex Trader 5）やThinkTraderなどの検証ツールで検証を行います。
FT5はかなり有名な有料検証ツールで、僕大なデータ量とツールとしての性能が高いです。
僕がメインで使っていたのは、ThinkTraderというFX業者の無料検証ツールです。詳しくは以下の記事で解説しているので、ぜひご覧ください。
検証を行う際は、十分なトレードサンプルを集め、検証中は決してトレード手法の内容を変えないようにしましょう。
次に、検証結果を踏まえて、その手法に優位性があったかどうかを評価します。
優位性を測る指標として、以下の5つを上げることができます。
- 勝率
- リスクリワード
- 破産確率
- ドローダウン
- 利益率
まずは「勝率」と「リスクリワード」の数値を用いて、トレードの期待値を計算しましょう。
期待値＝勝率×リスクリワード - 負率×1
期待値が0未満だった場合は、その手法は使えば使うほど負ける「ゴミ手法」ということになります。
実際に、僕が開発した手法について語っている記事があるので、手法の評価方法の続きはこちらでご覧ください。
最後に、優位性があった場合はフォワードテストを行います。
フォワードテストとは、過去検証で優位性があると分かった手法が、現在の相場でも有効であるかを確かめる作業になります。
実は、かつての僕はこのステップを軽視しており、かなりの大失敗をしています。
フォワードテストを行わなずにリアルトレードをしてしまうと、徐々に自分の手法に自信が持てなくなってしまい、結果的にギャンブルトレードに陥ってしまう可能性すらあります。
フォワードテストで優位性が証明されて初めて、実際の資金を使ってトレードを開始するようにしましょう。
まとめ
ここまでFXの優位性について解説してきました。
本記事の要点は以下の3つです。
- 優位性とは、長期的にみて稼げる見込みがあることを言う
- ギャンブルの運営元のように、優位性を味方につけたトレードが望ましい
- 優位性の発見には、検証が不可欠
本ブログが使用しているFX業者はAXIORYです。使いやすいのでぜひ
