最近読んだトレード本の中に「トレーディングエッジ入門」というものがあるんですけど、この本では「PPサイクル」というのが力説されています。
「PPサイクル」を簡単にいえば、どんなトレード手法にも「効きやすい時期」と「効きにくい時期」が存在するよねということです。
確かに、検証作業をしていると、連勝していた時期の直後に連敗が訪れたりすることが多いなと感じていました。
この本では、自分が従っている優位性のPPサイクルを把握して、手法が効きやすい時期にのみフォーカスしてトレードをするべきとしています。
この理論で興味深いのは、負けトレードを減らすために手法自体を変えるのではなくて、負けやすい時期にトレードするのをやめるという点です。
そこでこの記事では、現在の自分の手法のPPサイクルを実際に見つけてみようというテーマで進めていきます！
FX歴3年目の渚です！
トレードスタイルは検証重視のメカニカルトレードで、MQL4のプログラミングやTradeTrainerを利用して、検証を行っています。
普段のトレードではAxioryを使用し、自身で開発した手法により4ヶ月で資金を30万円から150万円までに増やすことに成功したこともあります。
その時の記事もあるのでぜひ読んでください
現在はFintokeiにて資金5,000万円でトレード中・・・・
PPサイクルの見つけ方
では、どのようにしてPPサイクルを見つければいいのでしょうか。
例えばこの本の筆者の場合、株式用スイングトレード戦略では、連勝のなかの5番目のトレードが要になっているそうです。
筆者は、過去のトレードを観察している中で、5連勝のすぐ後で利益率が急落することを発見したということです。
ということで、僕も自分のトレードの記録を見て、PPサイクルを探していこうと思います。
現在の手法
現在の手法は以上のような資産曲線を描くことが、過去検証から明らかになっています。
手法の詳しい内容については、以下の記事で明かしているのでぜひご覧ください。
このグラフを見てわかるように、「ドカン！」と勝って「ズルズル」と負けるというサイクルを繰り返すのがこの手法の特徴です。
これこそ、僕の手法に存在する「PPサイクル」ということです。
さて、この「ズルズル」の部分でトレードをしないようにするというのが、今回の目的ですが、正直言って僕の手法の場合は不要かなと考えています（笑）
僕の手法では、連敗数に反比例する形でリスク額を小さくしていくように設計しているので、トレード資金に対するダメージは最小限に抑えられます。
まあこれを言ってしまってはこの記事の意味がなくなあってしまうので、つべこべ言わずにPPサイクルのサインを見つけていきたいと思います。
ドローダウンが始まるポイントを探る
さて、PPサイクルの転換点には「連勝」や「連敗」、「ドローダウン」がありますが、今回は「ドローダウン」に注目して、転換点を探っていきます。
先ほどと同じ画像ですが、「ドローダウンの開始ポイント」は紫の枠で囲った場所になるでしょう。
具体的には、
- 2017年2月～2017年7月
- 2017年10月～2018年4月
- 2019年8月～2020年1月
でしょうか。
それぞれの時期の勝敗について細かく見ていきましょう。
2017年2月～2017年7月
2017年1月（ドローダウン開始1か月前）のトレード記録を見て、何か特徴的な出来事があったかをみてみます。
- 勝率が60％
- 5連勝（最大連勝数）
1月は15トレードあって、そのうち勝ちトレードは9トレード（勝率60%）です。
僕の手法の全体的な勝率は45%なので、かなり高い勝率をたたき出した月といえるでしょう。
さらに、特筆すべきポイントは連勝が5回続いている点です。
私のトレード手法の最大連勝数である「5連勝」はこの時期に樹立されています。
この次の月にあたる2月からドローダウンが始まっているので、PPサイクルのサインとして「勝率」と「連勝数」は大きくかかわってきそうです。
そんなことを思いながら2月（ドローダウン開始月）からのトレード記録を見てみると以下のような特徴がありました。
- 2月勝率0%(0/3)
- 3月勝率0%(0/4)
- 4月勝率40%(2/5)
- 5月勝率50%(2/4)
- 6月勝率38%(3/8)
- 2月から4月頭にかけて9連敗（最大連敗数）
連勝の直後に面白いくらい連敗しています。そして奇しくも全取引の中の「最大連敗数」がここで樹立されています。
連敗が終わると、徐々に勝率に元気が戻ってきます。まあそもそもトレード数が少ないので、ここでの勝率にはさほど意味はないと思います。
どちらにせよ、PPサイクルの転換点として、「連敗数」というのは大きくかかわってきそうです。
2017年10月～2018年4月
次のドローダウンが起きた時期に移ります。
まずはドローダウン直前の2017年9月に注目してみましょう。
- 勝率20%(2/10)
- 1回の爆益（リスクリワード38倍）
- 爆益後の9連敗
この月は少し変わっていて、月の収支はかなりのプラスで終わっているのですが、大きな連敗も経験しています。
9月の頭に1回のトレードでかなりの爆益が発生しています。
しかし、その後にまたもや9連敗してしまいます。
やはりPPサイクルの転換点には「大きな利益を得た後」というのが密接にかかわっているようですね。
しかし、今回はPPサイクルの転換点が「連勝」ではなく、「爆益トレード」」でした。
どれくらいの利益またはリスクリワードがでたら「爆益」とするかを数値化すれば、PPサイクルの転換点の指標にできそうですね。
では10月以降のトレードについてみていきましょう。
- 10月勝率40%(2/5)
- 11月勝率25%(1/4)
- 12月勝率50%(2/4)
- 1月勝率44%(7/16)
- 2月勝率33%(2/6)
- 3月勝率40%(3/6)
- 4月勝率33%(4/12)
- 連勝数は最大で2
- 連敗数は3月までは3、4月に4連敗があった
こうしてみてみると、やっぱり9月の爆益後の9連敗が最も目立ちますし、PPサイクルの転換点になりそうですね。
2019年8月～2020年1月
次のドローダウンの時期を見ていきましょう。
2019年7月
- 勝率63%(5/8)
- 高リスクリワードなトレードが1つ（7倍）
この時期は爆益とはいかないものの、リスクリワード7倍を記録したトレードが月末に発生しています。
- 8月勝率40%(2/5)
- 9月勝率23%(3/13)
- 10月勝率0%(0/3)
- 11月勝率33%(1/3)
- 12月勝率33%(1/3)
- 1月勝率60%(6/10)
- 9月中旬に4連敗
- 9月末から11月末まで8連敗
- 1月末から2月末で5連勝（最大連勝数）
9月からは本格的なドローダウンが発生し、4連敗の後に11月末まで続く8連敗が発生しています。
ただ、毎度のごとく、ひどい連敗の後には徐々に勝率が復活し、1月末には5連勝をたたき出します。
しかし、この5連勝とはいってもそこまでリスクリワードが良くないので、今までのマイナス分までは取り返せていません。
ここまで見ればわかるのですが、PPサイクルの節目は明らかに連敗後に存在しており、理想としては、8連敗から9連敗のトレードを見送ってからトレードを再開していきたいですね。
また、連敗の兆しは「直前の連勝or爆益」にあることも推察できますね。
PPサイクルの転換点
以上を踏まえて、PPサイクルの転換点を考察していきます。
まずざっくり総評すると、「めっちゃ利益が出た直後にめっちゃ損する」ことが分かりました。
具体的には、負けのPPサイクルが訪れるサインとなるのは、
- 5連勝
- リスクリワードが高いトレード（7倍以上）
以上のようなものになるでしょう。
一番確度の高い指標は「5連勝」でしょうね。
PPサイクルに当てはめてトレード戦略を改善するのであれば、5連勝のあとのトレードは通常の1/4のサイズで取引するなどでしょうか。
例えば、5連勝で口座資金が40万円になったとします。
僕の戦略では次のトレードのリスク額は8万円ですが、3連敗後のポジションサイズである2万円に抑えておくなどですね。
5連勝後のトレードを「3連敗後のトレード」として捉えることで、一気に取り扱いロットが増えることを防ぎます。
そこから2連勝すれば、通常のロットに戻せばいいです。
僕のトレードの場合は、1回の大勝の機会を絶対に逃したくないので、少なくともポジションは持っていたいと思います。
まとめ
以上をまとめると、今後僕の手法を改善するとしたら、
「5連勝後とリスクリワード7倍以上のトレードの後は、トレードサイズを1/4から始める」
という点でしょう。
次の記事では、実際にこの資金管理を行った場合に、どのような変化があったかを比較していきたいと思います。
本ブログが使用しているFX業者はAXIORYです。使いやすいのでぜひ
