皆さんのFXの検証は順調でしょうか？
検証を行っているのにもかかわらず、一向にトレードがうまくいかなかったり、よけいに混乱してしまったりしている方もいるのではないでしょうか。
ここでは、実際の僕のFX検証失敗談をもとに、FXの検証がうまくいかない理由を解説します。
- 僕のFX検証失敗談
- 失敗から得たFX検証の極意
それでは見ていきましょう！
FX歴3年目の渚です！
トレードスタイルは検証重視のメカニカルトレードで、MQL4のプログラミングやTradeTrainerを利用して、検証を行っています。
普段のトレードではAxioryを使用し、自身で開発した手法により4ヶ月で資金を30万円から150万円までに増やすことに成功したこともあります。
その時の記事もあるのでぜひ読んでください
現在はFintokeiにて資金5,000万円でトレード中・・・・
僕のFX検証失敗談
ここでは、僕のFX検証失敗談を4つのエピソードに分けて紹介していきます。
もし現在、あなたが似たような境遇に置かれているなら、僕を反面教師にしてみてください。
それでは参りましょう。
エピソード①：早い段階で検証の必要性に気付いたのは良かったのだが...
僕がFXを始めてからすぐの頃に、「ゾーン最終章」という良書に出会うことができ、検証の重要性には早い段階で気づくことができていました。
そして僕はトレード手法の開発に半年以上を費やして、ついに大きな利益を上げる手法を作ることに成功しました。
ここまでは、FXトレーダーとしてはかなり順調なステップを踏むことができており、あとはリアル相場で運用してみるだけでした。
しかし実際に運用してみると、スプレッドやスリッページによって、思うような場所でポジションが取れず、リアルトレードはなかなか思い通りにならないことが判明します。
エントリータイミングが遅れたせいで、負けトレードになってしまったり、取引手数料で評価損になってしまったりと、煮え切らない状況が続いていました。
検証段階では想定できなかったことが発生して、少し焦っていたのかもしれません
エピソード②：手法を信じることができず、次々にルール違反
思い通りにならないトレードが複数あったものの、一度だけトレードで大勝したことがあります。
その時は、最初に定めたルールを守っており、10万円から始めた口座も、300万円ほどに膨れ上がっていました。
僕は完全に有頂天になっており、このまま勝ち続ければ専業トレーダーも夢ではないと考えていました。
しかし、連勝はピタリと止まり、そこからのトレードでは連敗が続きました。300万円ほどあった口座は、150万円にまで落ち込みました。
しかし、検証段階である程度のドローダウンがあることは分かっていて、300万円から150万円に減ることぐらいトレード計画の範疇のはずでした。
もともと僕のトレードスタイルは、大きく勝つ波が来て、その後ドローダウンの波が訪れるというサイクルを繰り返すものだったので。
もし僕がもっと冷静であれば、そのままトレード手法を使い続けることができたでしょう。
しかし、一度300万円の口座資金を見てしまうと、人間どうしても焦りが生まれます。
本当に、この手法で勝てるのか？
エピソード③：勝率を意識しすぎてどんどんと複雑なルールへ
検証ではうまくいってたはずなのに、、、
こんなことを思っていた僕は、さらに勝率が高い手法を作らなければと思うようになってしまいます。
より確度の高いエントリーポイントを見つけるために、検証では試してないルールをどんどんと追加してしまいました。
たとえば、
- エントリーの時間足に200SMAを追加する
- 東京時間の値動きをみて、その日にトレードするかを決める
- 6連敗したら、トレードを6回休む
以上のようなルールを追加していき、トレード手法はとても複雑なものになっていきました。
トレードルールが複雑化したところでトレード成績は一向に良くならず、むしろ悪化していきました。
今思えば、「すべてのトレードで勝とうとする」という、初心者トレーダーによくある心理状態になってしまっていたのかもしれません。
エピソード④：大きな機会損失を経験し、ギャンブルトレードへ
そして最悪な出来事が起こります。
ガチガチに複雑化したトレード手法に従っていたあまりに、大きなトレンドを見逃してしまうことになるのです。
それも、もともとの手法に従っていれば、大きな利益を得ることができていたトレンドでした。
この事実を知った僕は、大いに絶望します。
完全に冷静さを失った僕は、その場で注文できるだけ大きなポジションを抱え、ギャンブルトレードを初めて行いました。
本やネットで読んだことのある、完全なる負け組トレーダーの行動ですよね。
その当時の僕は、ギャンブルトレードでなんとか機会損失分を取り返そうとしました。
しかし、結果は惨敗。
口座資金も40万円ほどにまで下落したところで、「これ以上はやばい」という思いで損切したのを今でも覚えています。
今思い出しても、胸が締め付けられます、、、
失敗から得たFX検証の極意
以上が僕のFX失敗談です。
この経験から得たFX検証の極意は以下の通りです。
- 極意①検証するトレード手法を明確にする
- 極意②勝率を重視しすぎない
- 極意③検証テーマを一つに絞る
- 極意④トレード手法を完全に信頼できるまでリアルトレードしない
極意①検証するトレード手法を明確にする
まずは検証するトレード手法を明確にしましょう。このステップは、必ず検証前に行っておくべきです。
検証するトレード手法が不明確なままだと、正確なトレードサンプルを集めることはできません。
よく、SNSで「20年分のチャートを手書きした！」と自信満々に言っている人がいますが、僕には無目的な行動に見えます。
「あなたの目的は、チャートを上手に描けるようになることなの？」と思ってしまいます。
まるで、ホームラン王になりたいはずの野球選手が、永遠にランニングや投球の練習を続けているようなものです。
検証する前に検証対象のトレード手法を明確にしなければ、改善点は見えてきません。
さらに言えば、実際に使用する資金管理と合わせて、検証を行わなければ、意味がないでしょう。
トレード手法のアイデアを得る方法
とはいえ、検証するトレード手法が思い浮かばないという方もいるでしょう。
そんな場合は、自分が純粋に興味のあるテクニカル分析を選ぶところから始めましょう。
たとえば、僕は一番最初に覚えたテクニカル分析が移動平均線だったので、トレード手法には移動平均線を使おうと決めていました。
これが決まれば、あとはインターネットを使って、そのテクニカル分析に関連したトレード手法を調べるだけです。
移動平均線の場合は、移動平均線での反発を狙った押し目買いや戻り売りが基本的な戦術だったので、自分もあらゆるサイトを参考にしてトレード戦略を取り敢えず立ててみました。
ここで設定するトレード手法はあくまで仮説なので、完璧なトレード手法を作ろうと意気込む必要はありません。
検証を行えば、その手法が使えるかどうかは、すぐにわかりますし、後にも解説しますが、ここで複雑なトレード手法を作ろうとしてしまうと、検証が行いにくくなってしまいます。
極意②勝率を重視しすぎない
次に、トレードの勝率を重視しすぎないことです。
初心者のトレーダーにありがちな間違いなのですが、勝率50％以上のトレード手法を作らなければ負けてしまうということはありません。
実際、トレードで大きな成功を収めているトレーダーの体験談を読むと、トレード手法の勝率は良くて40％程度のものです。
筆者がこれまで発見した最高の利益率を誇るトレード戦略の大部分は、皮肉にもひどい勝率だった。これらの戦略はトレードしていても、たくさんの小さな損失に耐えなければならないため、気分は良くない。しかし、リスク・リワード・レシオは非常に高く、最終的にはほかよりもずっと高い利益率に達するというエッジを持っている。
ボー・ヨーダー. トレーディングエッジ入門 (Kindle の位置No.701-704). パンローリング株式会社. Kindle 版.
では、なぜ彼らが成功できているかといえば、それだけトレードで勝ったときの利益が大きいからです。
このような手法のことを、低勝率高リスクリワードな手法と呼びます。
トレードで大きな利益を得たい場合は、基本的にこの「低勝率高リスクリワード」のトレード手法を編み出せるように検証作業を行うとよいでしょう。
極意③検証テーマを一つに絞る
次に、検証を行う際は、検証テーマを一つに絞った方が良いでしょう。
最初に仮説として立てたトレード手法の検証が終わると、様々な課題が見つかると思います。
次の検証では発見した課題のすべてを試したくなる気持ちは痛いほどわかるのですが、一つ一つ検証を行っていくようにしましょう。
前回の検証とあまりにも変更点が多い場合、どの条件が良い影響をもたらし、どの条件が悪い影響をもたらしているのかを判断しにくくなってしまいます。
中学生のころ理科の実験で、「対照実験」という方法を習ったことがあるのを覚えていますか？
実験を行う際は、検証したいこと以外のすべての条件を前回の実験と同じにするといった、実験方法のことです。
この考え方は、トレードの検証を行う上でも大切なのです。
トレーダーというのは、ある意味研究者ですからね。
極意④トレード手法を完全に信頼できるまでリアルトレードはしない
最後に、トレード手法を完全に信頼できるまでは、リアルトレードを行わないようにすることです。
FXで大切なことは、手法を最後まで信じて使い続けることです。なぜなら、ランダム性を帯びた相場では、反復的に同じトレードを行うことでしか、優位性を味方につけることはできないからです。
さきほど記した私の失敗談の中で、最も致命的だったのは、途中でトレード手法を信じることができなくなってしまった点です。
先日、試しにあのまま続けてトレード手法を守り続けていたら、どのような結果になったのかを検証してみたところ、結局はその後プラスに好転していたことが分かりました。
過去の相場で検証を行なったら、リアル相場で一定期間のテスト（フォワードテスト）を行う必要があることを覚えておきましょう。
まとめ
ここまで、僕の失敗談を含めて、FXの検証がうまくいってない人に対して検証の極意をお伝えしてきました。
ただし、元も子もないことを言うようですが、トレードで失敗しなければ、学びは得られない思います。
実際、僕もいろいろ経験したうえで、現在は最初に開発したトレード手法を使っており、大きな信頼を置くことができています。
